内容： 交易模型（源码交流）
最近一直在做交易模型的学习，和论坛里的高手学到了不少，修修改改的最后也不知道哪个是自己的哪个是别人的，模型手里一大堆，最后总结下来无非也就三种类型，温和型，冷淡型，激进型。有些模型交易频率高有的交易频率低，有的收益高有的收益低，我认为无所谓好坏，各有各的好处和不足，各有各的用处。一些平庸的模型也不一定就不好，它也有它的用处，在改进属于自己的模型时，它可以作为补充，以弥补某些模型的不足。当然，目前最大的问题是买卖信号出现时不稳定，时有时无，无法实现自动交易，如果用K线走完在交易会损失不少利润，很多时候需要手动来完成，也用过最高价最低价做过修改，也用过昨日的高低开收做参照，都不理想，改过用当日为阳线时出现买入信号只做买，最低价平仓止损，可是在信号出现时还是忽闪忽闪的，还会自动卖出开仓，实在是不解，希望高手们不吝赐教，学习交流。
第一种；温和型，交易不冷不热，信号出现时买卖，高低点掌握的还算满意，震荡行情会有一些损失，K线
走完交易也会损失一定利润。
模型名称：100
合约名称：白糖指数
测试时间：2006-01-06 — 2009-04-24
测试周期：日线
测试模式：实战模式
开仓时使用的资金比率：100%
最大开仓手数：1000
保证金比率：8%
单位：10吨/手
手续费：8圆/手
———————————-
测试天数： 1204 测试周期数： 803
指令总数： 101 平均交易周期：7
初始资金： 10000 最终权益： 96970
总收益率(盈利/初始资金)： 869.70% 盈利： 86969.62
扣除最大盈利后收益率： 768.40%
扣除最大亏损后收益率： 899.02%
可靠性(胜率)： 46.53% 成交额： 7732220
期望收益(平均R乘数)： 5.00R 总手续费： 1616
总交易次数： 101
盈利次数比例： 46.53% 亏损次数比例： 52.48%
平均利润率： 8.61% 平均每次盈利： 861
标准离差率： 239.8% 标准离差： 2103.64
多头次数： 50 空头次数： 50
多头盈利次数： 21 空头盈利次数： 26
盈利次数： 47 亏损次数： 53
总盈利： 108556(1085.56%) 总亏损： -19970(-199.70%)
平均盈利率： 714(7.14%) 平均亏损率： -110(-1.10%)
最大盈利额： 10130(101.51%) 最大亏损额： -2932(-15.81%)
平均盈利周期： 12 平均亏损周期： 4
最大盈利周期： 28 最大亏损周期： 16
最大连续盈利次数： 3 最大连续亏损次数： 5
最大连续盈利： 11966(63.63%) 最大连续亏损： -3572(-18.60%)
空仓总时间： 1 最长空仓时间： 1
空仓时间/总时间： 0.12%
此主题相关图片如下：100.gif
源码如下；
M:=EMA((CLOSE+HIGH+LOW)/3,5);
N:=REF(M,1),COLORMAGENTA;
VARA:=((HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)))*(100);
VARB:=SMA(VARA,3,1);
VARC:=SMA(VARB,3,1);
DIFF:=EMA((EMA(CLOSE,1*6)-EMA(CLOSE,1*13))/EMA(CLOSE,1*13)*400,1);
DEA:=EMA(DIFF,1*11);
MACD:=3*(VARC-DEA);
www.GSZB.com:C,NODRAW;
M1:=MACD-REF(MACD,1);
N1:=REF(MACD,1)-REF(MACD,2);
MACD>0 && M1>0 && N1<0&&M>N||M1>0,SPK;
MACD>0 && M1<0 && N1>0&&M<N||M1<=0,BPK;
评论(0)